傳統的線性時間序列模型不能解釋經常性的離散跳躍性，更不能刻畫變量的離散相依性，給出的預測值通常也非整數值。為此，具有特殊相依結構的多種離散值時間序列模型應運而生，影響較大的模型是Thinning算子模型。本書針對基于Thinning算子的離散值時間序列模型進行探究，主要就模型選擇問題、時間平穩(wěn)性問題、參數估計方法選擇等時間序列模型傳統熱點領域展開討論，在實證研究中也比較了主流的離散值時間序列模型預測方法的適用性。本書主要探討五個問題：(1)針對INAR(p)與INMA(q) 模型參數的極大似然估計量、條件很小二乘估計量與Yule-Walker估計量，多角度地比較它們的估計效果；(2)論述運用傳統的模型選擇準則和交叉驗證法來確定泊松INAR(p)模型參數p的合理性；(3)討論離散值隨機游走過程的極限性質，證明單位根過程中的自回歸系數的極限分布；(4)提出整數值泊松隨機系數滑動平均過程、門限泊松整數值滑動平均模型，證明其存在性與遍歷性，給出一些特殊情況下的矩估計量；(5)運用整數值INAR(p)模型來研究中國股市的個股交易量行為，給出交易量的概率預測
喻開志，男，四川成都人，教授、博士生導師，中國數量經濟學會常務理事，四川省學術與技術帶頭人后備人選，西南財經大學“光華百人計劃”人選，現為西南財經大學統計學院數量經濟研究所所長。先后主持、參與國家社科基金、國家自然基金、教育部人文社科基金等多項國家重大項目；在國內非常不錯核心期刊和SCI期刊上發(fā)表論文30余篇，獲四川省第十七次、第十六次社會科學很好成果二等獎等科研獎項十余項。
章 緒 論/ 1節(jié) 研究背景 / 1第二節(jié) 研究目的和意義 / 2第三節(jié) 本書框架 / 7第四節(jié) 研究創(chuàng)新點 / 8第二章 文獻綜述/ 10節(jié) 國外研究現狀 / 10第二節(jié) 國內研究現狀 / 22第三節(jié) 對國內外文獻的述評 / 24第三章 INAR(p) 模型的拓展研究： 參數估計、模型識別和平穩(wěn)性問題/ 25節(jié) 自我分解性質與 Thinning 算子的統計特征 / 26第二節(jié) INAR(p) 模型及估計量模擬研究 / 28第三節(jié) 模型識別問題———滯后期長度選擇問題 / 44第四節(jié) 非平穩(wěn)的INAR(p) 模型———單位根問題 / 54第四章 INMA(q) 模型的參數估計及其擴展研究/ 77節(jié) INMA(q) 模型概述 / 77第二節(jié) INMA(q) 模型的估計 / 87第三節(jié) INMA(q) 模型的模擬研究 / 93第四節(jié) INMA(q) 模型的推廣———隨機系數整數值滑動平均模型 / 100第五節(jié) INMA(q)模型的推廣———門限整數值滑動平均模型/ 116第五章 實證分析———股票交易量行為研究/ 122節(jié) 研究股票交易量的意義 / 122第二節(jié) 瀘天化股票的賣家交易筆數的描述統計分析 / 123第三節(jié) 模型選擇、 估計與檢驗 / 125第四節(jié) INAR(2) 模型的預測 / 129第六章 結語/ 137節(jié) 本書的貢獻 / 137第二節(jié) 研究展望 / 138參考文獻/ 140附錄 A INAR(1) 模型估計量的模擬研究輸出結果 / 154附錄B INAR(2)~INAR(5)模型估計量的模擬研究輸出結果/ 160附錄 C INAR(p) 模型的滯后階數選擇問題中各種準則的輸出結果 / 180附錄 D 股票瀘天化(000912) 的買家交易筆數的數據 / 193后 記/ 194
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